大千世产业监禁新协议出台,哈尔滨协商

来源:http://www.gzxjl.com 作者:建筑建材 人气:79 发布时间:2019-05-22
摘要:在美国雷曼兄弟银行破产引发全球性金融危机,导致世界经济陷入衰退两周年之际,世界主要国家中央银行代表9月12日在瑞士巴塞尔就全球银行的监管新规则达成了历史性协议。新协议

在美国雷曼兄弟银行破产引发全球性金融危机,导致世界经济陷入衰退两周年之际,世界主要国家中央银行代表9月12日在瑞士巴塞尔就全球银行的监管新规则达成了历史性协议。新协议为银行制定了新的资

1、资本的组成 巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本,要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本,其最高额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金(普通呆账准备金)、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

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铝道网】在美国雷曼兄弟银行破产引发全球性金融危机,导致世界经济陷入衰退两周年之际,世界主要国家中央银行代表9月12日在瑞士巴塞尔就全球银行的监管新规则达成了历史性协议。新协议为银行制定了新的资本标准,以确保银行持有足够储备金,能不依靠政府救助独立应对今后可能发生的金融危机,并能避免银行在房地产贷款、商业贷款、信用卡业务方面承担大量的风险和债务,以创建一个更具稳定的金融体系。这是近几十年来全球针对银行监管所推行的较大规模改革,具有里程碑意义。 被称为《巴塞尔协议III》的新协议预计将于11月在韩国首尔举行的二十国集团峰会上正式获得批准。参与该协议的27个国家的银行将分阶段实施在2013年生效的这一计划。 根据协议,2015年1月1日前,全球各商业银行的一级资本充足率下限必须从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则从现行的2%提高至4.5%。 在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行的部分很关键。它要求银行持有的被称作“普通股本”的基本资本,即本质上是由银行所有人及股东所投资的以吸收风险资本的资本,须占其资产的7%。这一标准高于美国各家银行在2009年压力测试后被强制要求的4%的门槛。7%的比例中,包括总额不得低于银行风险资产2.5%的“资本防护缓冲资金”。在经济下行时期,银行的资本水平可低于7%进入这一缓冲水平,但将在派息和高管薪酬政策上受到更加严格的限制。而在经济繁荣、信贷流动“过度充足时期”,各国银行监管人可自行决定增加基本资本。目的是减少银行业的过度风险性放贷行为,这是金融危机前导致美国房地产泡沫的重要原因。 欧洲中央银行行长特里谢表示,《巴塞尔协议III》将从根本上强化全球银行的资本金比率,有助于维持长期的金融稳定和经济增长。经过过渡性安排,银行可以达到新标准,同时也能支撑经济复苏。 然而美国舆论认为,新规则将对全球范围内信贷流动的规模和成本产生广泛影响。对银行而言,新规则将迫使银行为更大规模的放贷和投资留出更多的资本拨备,缩减资产负债表规模,舍弃那些被认为具有过高风险的业务种类,将把更多的收益储备起来,以应对潜在风险,这样一来,可能减少全球大型银行的利润,向投资者和员工派发的钱减少的同时,还可能限制银行放贷,从而制约经济增长。监管者认为,为确保相互关联的全球银行体系不再面临又一次危机,短期内的信贷波动是值得的。但考虑到新规则对经济增长的影响所引发的部分担忧,新规则允许银行在今后数年内分阶段实行新规则。对消费者来说,新规则有利也有弊:在存款利息可能提高的同时,贷款成本也可能增加,并且贷款难度加大。美国银行家协会负责监管政策的副总裁孟罗伊说,每一个人感受到影响的方式将稍有不同,但肯定都将感受到这种影响。 新规则对全球银行业的影响程度也有所不同。在美国、加拿大、英国这样的国家,银行已筹集了大量新资本,这些资金降低了它们的债务水平,而欧洲的大银行可能需要大量筹集资本。 新规则能否成功,在很大程度上取决于即将实行这一规则的国家之间的相互信任程度。如果任何一个国家拒绝实施新规则,其他国家可对该国银行实施包括提高基本资本要求在内的惩罚措施。法国官员已表示,法国只有在美国采取行动后才准备执行新规则。 新协议对欧洲冲击大于美国 《巴塞尔协议III》旨在强化银行业监管,无论是从资本金比率要求,还是从过渡期限来说,无疑照顾了欧洲银行业的要求。但与美国相比,由于欧洲不同国家间银行业发展水平存在差异,中小银行所占比重较大,因此新协议对欧洲银行业的挑战也更大。 在过去几个月新协议的制定过程中,欧洲和美国曾出现较大分歧。由于美国银行业在次贷危机中损失较大,风险资产所占比例也较高,因此监管层对提高资本金比率的要求也更强。资本金比率方面,美国银行监管部门曾要求一级资本充足率达到9%甚至更高,执行新标准的过渡期应在5年以内。而欧洲监管部门则主张较低的资本金比率要求,德国希望过渡期能够延长至10年。较终,新协议规定核心一级资本充足率下限为7%,较长过渡期达到8年。 即便如此,新资本协议对欧洲银行业的冲击也比美国更大,特别是对一些经济困难国家和中小银行。但是新协议的较大反对者不是深受债务危机困扰的南欧国家,反而是欧洲靠前经济强国德国。这是由于中小银行在满足新资本协议要求上难度较大,而德国中小银行比重又较高。目前德国60%以上是总资产不超过3亿欧元的中小型银行。一直以来,中小银行的资本充足率比大银行低。而此次新协议将核心一级资本充足率从此前的2%骤然提高到7%,对许多中小银行的冲击可想而知。

新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。信用风险的计量方法:包括标准法(根据借款人的外部评估结果确定其风险权重,权重层级分为0、20%、50%、100%、150%五级)、初级内部评级法(允许银行测算与每个借款人相关的违约概率,其他数值由监管部门提供)及高级内部评级法(允许银行测算其他必须的数值)。市场风险和操作风险的计量方法:在量化操作风险时,提出了三个处理方案:一是基本指标法,资本要求可依据某一单一指标(如总收入)乘以一个百分比;二是标准法,将银行业务划分为投资银行业务、商业银行业务和其他业务,各乘以一个百分比;三是内部计量法,由银行自己收集数据,计算损失概率。

* 中国酝酿推出新的监管指标

改进资本充足率计算方法:一是严格资本定义,提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类修改为三级分类,即核心一级资本、其他一级资本和二级资本;严格执行对核心一级资本的扣除规定,提升资本工具吸收损失能力。二是优化风险加权资产计算方法,扩大资本覆盖的风险范围。采用差异化的信用风险权重方法,推动银行业金融机构提升信用风险管理能力;明确操作风险的资本要求;提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重。

* 银行业需重新寻找发展与风险间的平衡点

巴塞尔资本协议Ⅱ

* 对海外银行影响甚于中国的银行

银行资本充足率=总资本与加权风险资产之比不低于8%,其中核心资本部分至少为4%。

(北京谢衡、康熙泽对此文也有贡献)

《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

作者 毕晓雯/钟华

《巴塞尔报告》的核心内容是资本的分类。也正因为如此,许多人直接就将《巴塞尔报告》称为规定资本充足率的报告。

**中国式监管**

遥远的巴塞尔协议III所带来的影响,远不及中国银监会不断提高风险监管水平所带来的杀伤力.

刚刚结束的中报显示中国银行业整体业绩快速增长,高管们也在业绩说明会上信誓旦旦.但银监会的上述举措反而激起投资者的疑问,怀疑是否管理层在天量信贷投放後,看到了普通投资者没有看到的风险隐患,因而对银行股敬而远之,这导致今年以来银行股落後于大盘的表现.

自去年的天量信贷投放以後,中国银行业监管明显加大了风险监管力度.出台包括提高资本充足率和拨备率、将信贷类理财产品由表外并入表内、解包地方政府融资平台等一系列风险防范措施,令中国银行业的快速发展频频受限.

中国银河证券公司金融业高级研究员叶云燕就指出,如果银行按减值准备对贷款总额2.5%的比例计提拨备的新监管意向,将会影响银行的放贷能力.

"但要看到,2009年银行业信贷增速水平是超常的.而2008年时,大多数银行能达到上述2.5%的拨备水平,只因2009年银行放贷过猛而出现大幅下降,未来应该会逐步回归到2.5%的水平."她说,"这对信贷投放有影响,增速未来应该在15%左右."

李珊珊还指出,如果按照按减值准备对贷款总额2.5%计提拨备,受影响较大的主要是股份制银行,因为股份制银行不良率和关注类贷款占比较低.

根据她的测算,按照贷款准备金率2.5%的要求,深发展(000001.SZ)和中信银行(601998.SS)全年盈利将下降约一半,其次是兴业银行(601166.SS)和宁波银行(002142.SZ),全年盈利下降约40%,民生银行(600016.SS)和浦发银行(600000.SS)盈利下降30%左右.

的压力检验。其四,监管当局应争取及早干预,从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平;如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。

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过渡期安排:新标准自2012年1月1日开始实施,系统重要性银行应于2013年底前达标;对非系统重要性银行,监管部门将设定差异化的过渡期安排,并鼓励提前达标:盈利能力较强、贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标;个别盈利能力较低、贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标。

--审校 屈桂娟

建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系:建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标,其中流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100%。同时,推动银行业金融机构建立多情景、多方法、多币种和多时间跨度的流动性风险内部监控指标体系。

**寻找平衡**

全球金融危机爆发後,对金融监管不利的指责声是最刺耳的声音之一,不可否认,这直接推动了巴塞尔协议III顺利推出.

国际货币基金组织总裁特别助理朱民也指出,巴塞尔III对国际金融机构是好事情,但推动起来不是一件易事."亚洲金融企业的一级资本充足率是比较高的,普遍高于欧美同行",他说.

"在海外适用的,不一定就适用中国."位于上海的一位银行家就表示,"中国几乎没有什麽衍生产品,更谈不上有类似次贷的巨额表外业务,过于严格的监管,只能限制中国银行业的发展."

"风险并非越低越好,应该是在可容忍的范围内,寻求与发展的平衡点."他称,"否则,不放贷就行了嘛,只做中间业务."

提高资本充足率也好,提高拨备覆盖率也罢,实际上就是降低了银行的杠杆率,而没有了高杠杆支撑的银行业至少将结束其暴利,利润回归社会平均水平.这也是今年以来,中国的银行股无论是在A股市场,还是H股市场的表现都落後于大盘的主要原因.

巴塞尔协议I

9月3日在北京拍到的央行大楼图片。REUTERS/Jason Lee

巴塞尔协议II开创了国际金融合作的典范,其意义表现在以下几个方面:在全球建立了统一的银行监管框架,为国际银行业的监管提供了统一标准,有利于平等竞争;;强调了风险管理的重要性。对商业银行的信贷风险、市场风险、操作风险等做了详细的规定,并且对一些衍生金融工具的风险计算做了有益的尝试;把表外业务也列入风险资产的衡量框架中,监管内容更全面,约束力更强;开创了国际金融合作的典范。

* 巴塞尔协议III提高监管指标

巴塞尔协议Ⅲ

上海/北京9月13日电---巴塞尔协议III尘埃落定,宣告全球银行业的监管进入新时代.业内人士指出,中国银行业受益于资本充足率和拨备覆盖率的严格要求,所受的影响要小于海外银行.而银监会正在酝酿的新监管指标,反而可能对银行有更大的杀伤力.

全球对银行的风险监管越来越严,中国亦在寻找快速发展与承受风险的新平衡点.目前投资者不看好银行股,更多是源于对此不确定性的担忧.上海证券报此前就援引消息人士称,中国银监会拟推出新的拨备要求,按全部贷款的2.5%计提.银行贷款目前按五级分类法计算,正常类占比90%以上,计提拨备率仅需1%.

"如果监管层按照巴塞尔新资本协议III要求进行监管,对中国银行业的暂时影响并不大,因此监管层此前要求的银行资本指标已基本能满足新协议III对资本的要求."交银国际银行业分析师李珊珊称.

最新通过的巴塞尔协议III将银行的一级资本充足率由2%提高至7%,被称为数十年来全球银行业监管方面发生的最大的变化,这可能要求海外的银行业者在未来10年筹集数以千亿美元计的新资本.

中国银行业监管体系较为独立,在强大行政干预下,国有大银行和中小银行的资本充足率从此前的8%提高至10-13%,拨备覆盖率则要求高达150%. 中国商业银行的资本分为核心资本和附属资本.

中国银行(601988.SS)董事长肖钢周一在达沃斯论坛上指出,巴塞尔III实施的时间会比较长,美国的一些银行甚至提出要到2017年才会实施,那还有很长时间,所以现在具体评估对哪一家银行的影响为时尚早.

4、过渡期和实施安排

监管部门的监督检查,是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中,应当遵循如下四项原则:其一,银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序,以及维持资本水平的战略。其二,监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略,以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力;若对最终结果不满意,监管当局应采取适当的尽管措施。其三,银行管理者应意识到目前所处的经济周期,进行严格、具有前瞻性

3、第三大支柱:市场约束

总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产,要求信用风险、市场风险和操作风险的最低资本充足率为8%。在计算资本比率时,市场风险和操作风险的资本要求乘以12.5(即最低资本比率8%的倒数),再加上针对信用风险的风险加权资产,就得到分母,即总的风险加权资产。分子是监管资本,两者相除得到资本比率的数值。

架,包括2.5%的留存超额资本(防护缓冲资本)和0-2.5%的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求,暂定为1%。新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11.5%和10.5%;若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提逆周期超额资本。

1、第一大支柱:最低资本要求

2、第二大支柱:监管部门的监督检查

巴塞尔协议确定了风险加权制,即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重,计算加权风险资产总额:一是确定资产负债表内的资产风险权数,即将不用资产的风险权数确定为五个档次:分别为0、10、20、50、100。二是确定表外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数,以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘,作为表外项目的风险权数。

为了促使银行的资本状况与总体风险相匹配,监管当局可以采取现场和非现场稽核等方法审核银行的资本充足率。当银行资本低于需求水平时,监管当局要及时对银行实施必要的干预,加强对银行的监测、限制支付股息、要求银行准备并实施满意的恢复资本充足率的计划、要求银行立刻筹措额外资本。

该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。

建立贷款拨备率和拨备覆盖率监管标准:贷款拨备率不低于2.5%,拨备覆盖率(贷款)不低于150%,原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求。

市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用,并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行,要求每半年进行一次信息披露;而对那些在金融市场上活跃的大型银行,要求它们每季度进行一次信息披露;对于市场风险,在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。

合理安排过渡期:新的流动性风险监管标准和监测指标体系自2012年1月1日开始实施,流动性覆盖率和净稳定融资比例分别给予2年和5年的观察期,银行业金融机构应于2013年底和2016年底前分别达到流动性覆盖率和净稳定融资比例的监管要求。

建立动态调整贷款损失准备制度:监管部门将根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同,对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整。经济上行期适度提高贷款损失准备要求,经济下行期则根据贷款核销情况适度调低;根据单家银行业金融机构的贷款质量和盈利能力,适度调整贷款损失准备要求。

《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——巴塞尔委员会于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称,其目的是通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。基本内容由四方面组成:

三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会(BCBS)所促成,内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况,进一步提高金融体系的安全性和稳健性。

《巴塞尔协议Ⅰ》的不足 :对风险的理解比较片面,忽略了市场风险和操作风险;对金融形势的适应性不足;忽视了全面风险管理的问题。

提高资本充足率监管要求:将现行的两个最低资本充足率要求调整为三个层次的资本充足率要求:一是明确三个最低资本充足率要求,即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于4.5%(原为2%)、6%(原为4%)和8%。二是引入逆周期资本监管框

建立杠杆率监管标准:引入杠杆率监管标准,即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于3%,弥补资本充足率的不足,控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。 合理安排过渡期:新资本监管标准从2012年1月1日开始执行,系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后,各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。

巴塞尔协议Ⅲ的草案于2010年提出,并在短短一年时间内就获得了最终通过,在11月韩国首尔召开的G20峰会上获得正式批准实施。《巴塞尔协议III》于2013年1月6日发布其最新规定。新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式,大幅度提高了商业银行资本监管要求,建立全球一致的流动性监管量化标准,将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。 1、强化资本充足率监管

3、目标标准比率

引导银行业金融机构加强流动性风险管理:进一步明确银行业金融机构流动性风险管理的审慎监管要求,提高流动性风险管理的精细化程度和专业化水平,严格监督检查措施,纠正不审慎行为,促使商业银行合理匹配资产负债期限结构,增强银行体系应对流动性压力冲击的能力。

3、强化贷款损失准备监管

2、风险加权制

过渡期从协议发布起至1992年底止,到1992年底,所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点:一是确立了全球统一的银行风险管理标准;二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率,促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素;三是受70年代发展中国家债务危机的影响,强调国家风险对银行信用风险的重要作用,明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

2、改进流动性风险监管

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